Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) Based backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - gerenciamento de dados de classe institucional backtesting solução de implementação de estratégia: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como Visual Plug-in de estúdio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixo de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, , Vários corretores suportados Managem de dados de classe institucional Backtesting solução de implantação de estratégia de backtesting: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de backtesting de nível de carteira e negociação, multi - asset, teste de nível intraday, otimização, WFA etc múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - - QuantRouter - roteamento de dados e ordens - gerenciamento de dados de classe institucional - solução de implementação de estratégia de backtesting: - solução multi-asset, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - os clientes podem usar IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe backtesting solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados), múltiplas feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração e backtesting (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com os dados da Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (estoques para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - apoiando ETFs ações dos EUA , Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem Tradestation - 249,95 mensais para não profissionais (apenas plataforma de software Tradestation, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation apenas, sem corretagem) Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - apoio a estratégias diárias intraday, teste de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc - melhor para backtesting baseados em preços sinais (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed DDE compatível, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - backtesting sistema de nível de portfólio e trading, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-localização de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers apoio - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), scripts C - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc - 799 por licença, Taxa após plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3 ª parte (Análise técnica), apoiando estratégias de dailyintraday, teste de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - motor de backtesting, Gráficos, relatórios, teste de EoD - edição profissional - editor de sistema mais, análise dianteira da caminhada, estratégias intraday, teste multi-enfiado etc. - edição Pro mais - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc. - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Pro Plus 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização de relatórios personalizados, etc - melhor para backtesting Com base em preços (análise técnica) - ligação directa com Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e M eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting (Análise técnica), apoio a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (suporte a provedores de dados múltiplos) - 595 para Versão Premium Futuros de 31 anos, forex a partir de 1983, etc) - preços de 45 meses para 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado de câmbio forex - suporta múltiplos corretores forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Multicharts 797 por ano - Multicharts vida útil 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc) Baseado na Web backtesting ferramenta para testar Estratégias de longo prazo, pricefundamentals orientado sinais - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Portfolio Analytics usando dados de mercado de alta freqüência: - Este produto é para uso de baixa, média, alta freqüência tradersresearchers. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam investidores de baixa e alta freqüência. - backtesting intraday, gerenciamento de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - 8k market tick fontes de dados desde 2017 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio Ferramenta de backtesting baseada na Web: Dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva ferramenta backtesting baseada na correia fotorreceptora: - ESTADOS UNIDOS e ETFs (dailyintraday), desde 2002 - dados fundamentais de Morningstar (sobre 600 medições) Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value estratégias de picking de ações Futures e SP500 estoques - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmicas com investimentos variando de 500k a 1 milhão Backtest Broker oferece backtesting baseado em web poderoso e simples assim - Backtest em dois cliques - Navegue pela biblioteca de estratégia, ou crie e otimize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos WebCloud baseado backtesting ferramenta: - FX (ForexCurrency) - voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bares - live trading compatível com qualquer corretor que está usando o Metatrader 4 como sua ferramenta de backtest back-back baseados na Web para testar estratégias de alocação de fatores de patrimônio e alocação de ativos: - múltiplos fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks , Múltiplos universos de investimento, filtros de gestão de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio - livre no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - : - mais de 10 000 unidades populacionais dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livremente limitada (1 ano - 50 por mês - funcionalidade completa Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua arquitetura aberta excepcional e flexibilidade: - tratamento de dados eficaz e facilidade de armazenamento, gráficos MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - paralelo (paralelo) BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos pré-feitos padrão de backtesting - suporte a piramidação, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissões, monitoramento de patrimônio, controle de dinheiro extra, controle de preço de buysell - relatórios de desempenho múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível e facilmente estendida via pacotes: (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, etc. O FactorWave é simples de usar a ferramenta de backtesting baseada na web para o fator que investe: - permite que o usuário misture fatores múltiplos de ETFoptionsfuturesequity com alfa provado sobre Benchmark de mercado-tampão - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opção livre de opções screener, estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada em web simples de usar para testar força relativa e média móvel Estratégias em ETFs - vários tipos de estratégias para livre, backtesting funcionalidade completa 34,99 mensal Free web b Ased backtesting ferramenta para testar estratégias de coleta de ações: - ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2017 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, mensal granularidade testWhy Us Da tecnologia mais recente para proteger seus fundos, ver por que foram o melhor parceiro comercial. Autorização Regulatória Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Entre em contato conosco Deixe comentários, faça perguntas, visite o nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Confira as notícias mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociação condtions mais. Testemunhos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore a sua rentabilidade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiável e preferido. Carreiras Estamos sempre à procura de novos talentos para a nossa equipa internacional. Nossa equipe Admiral Markets coloca você em primeiro lugar. Saiba quem somos, o que fazemos e os rostos correspondentes aos nomes da nossa equipa simpática e útil. Qualidade de execução de pedidos Leia sobre nossas tecnologias e veja nosso relatório mensal de qualidade de execução. Tipos de conta Escolha uma conta que melhor lhe convier e começar a negociar hoje. Demo Account Uma conta de demonstração permite que você experimente CFDs Forex livre de risco negociação e teste suas estratégias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas práticas de negócios, documentos de procedimentos de abertura de conta. Depósitos Retiradas Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociação. Calculadora de Negociação Calcule sua margem, lucro ou perda compare os resultados das suas operações de Forex CFD antes de negociar. MetaTrader 4 Download MetaTrader 4, a plataforma mais poderosa e fácil de usar para negociação Forex CFDs. MT4 Supreme Edition MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociação de Forex CFD. Saiba mais sobre este plug-in e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use MT4 web negociação com qualquer computador ou navegador (sem download necessário). MetaTrader 5 Download MetaTrader 5, o platfrom novo e melhorado para negociação de Forex CFDs. Análise Fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os próximos eventos podem impactar suas posições. Análise Técnica Gráficos podem mostrar a tendência, mas análise de indicadores e padrões por especialistas previsão deles. Veja o que dizem as estatísticas. Análise de ondas Determine zonas de preços prováveis seguindo padrões de onda baseados em extremos na psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot Calendário de Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a manter o controle de importantes anúncios financeiros que podem afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajuda a definir níveis de saída apropriados para o mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto dos eventos econômicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as últimas atualizações do mercado de comerciantes profissionais. Mapa do calor do mercado Veja quem são os movers diários superiores. Movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Market Sentiment Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros operadores. Forex CFD Webinars Sintonize e assista a especialistas cobrem tópicos relacionados à negociação. Aprenda o básico ou obtenha insights de especialistas semanais. FAQ Receba as suas respostas às perguntas mais frequentes sobre os nossos serviços e transacções financeiras. Traders Glossário Os mercados financeiros têm sua própria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Forex CFD Seminars Expanda seus conhecimentos Forex e CFD trading, juntando-se a um dos nossos seminários. Realizada por profissionais de comércio. Gestão de Risco Gestão de risco pode evitar grandes perdas em Forex e CFD negociação. Aprenda as melhores práticas de gestão de risco e comércio, para o sucesso Forex e CFD comércios. Artigos Tutoriais Forex e CFD básico para tópicos de negociação avançada, esta seção oferece insights de negociação útil. Zero to Hero Inicie o seu caminho para a melhoria hoje. Nosso programa gratuito Zero to Hero irá navegar através do labirinto de Forex trading. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro no seu Forex e CFD trading com Admiral Club pontos. ForexBall A competição de troca com um pool anual do prêmio de 541.000. Jogue por diversão, aprenda de verdade com este campeonato comercial. Oferta pessoal Se você está disposto a negociar conosco, estamos dispostos a fazer uma oferta competitiva. Melhor Forex Backtesting Software Forex backtesting software é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos comércios e sua reação a uma estratégia de negociação. Os dados resultantes são utilizados para medir e optimizar a eficácia de uma dada estratégia antes de a aplicar às condições reais do mercado. Backtesting em Forex trabalha na suposição que os comércios e as estratégias que executaram bem no passado funcionarão bem no futuro. Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder do computador e senso comum. Em 1980, o backtesting de um sistema de Forex era um conceito bem direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos nas cartas, marcando a posição compra ou venda. Em seguida, eles manualmente escrever notas exaustivas de seus resultados comerciais em um log. A maioria das idéias de comércio veio de uma compreensão profunda de análise fundamental ou a consciência de padrões de mercado. Na década de 1990, uma pessoa foi considerada um investidor inovador, se ele foi capaz de exibir dados no monitor do computador. Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar os resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje, uma vez em um tempo levou meses ou mesmo anos. Desde então, o processo tem continuado a avançar, mas nem sempre para melhor. Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam a diligência eo senso comum para backtesting Forex estratégia são muitas vezes recompensados com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e não a lógica humana continuam a sofrer grandes perdas. Quando se trata de backtesting FX estratégias, não há nenhum software que pode substituir um personmdashespecialmente uma pessoa equipada com uma ferramenta certa. Antes de testar Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia de Forex. As expectativas obrigam você a definir um plano antecipadamente. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias. No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano claro. Você deve sempre ter uma idéia clara do intervalo de negociação que você deseja usar, o risco relativo da metodologia empregada eo percentual de negócios rentáveis. Se o backtest confirmado confirmar suas idéias, então você pode ter confiança na estratégia e avançar para testá-lo. Descubra que tipo de recursos você pode usar e quais beneficiarão seus testes. Por exemplo, MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar diferentes cronogramas ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi. Selecionando os dados Os dados em tempo real abrangentes podem ser fornecidos para você usando o MT4SE. Um recurso que executa o trabalho é o indicador de informações do símbolo. Dá uma repartição rápida e detalhada da situação de mercado para todo o instrumento. Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo-lhe com a mudança, intervalo e indicadores em cada período de tempo. Combiná-lo com um banco de dados premium e você poderia estar bem no seu caminho para o sucesso. Ao usar software de backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Ele inclui preço diário alto, baixo e fechamento, bem como dados de Forex individuais para backtesting mais preciso. A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é impreciso. No entanto, os melhores dados Forex está à venda em sites conhecidos como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory. Não há nenhuma garantia A única maneira de saber se uma estratégia vai funcionar é usando o software de backtesting FX. Lembre-se, porém, que backtesting não garante futuros lucros, mesmo se o backtest é simples validação de regras ou análise multidimensional dos resultados. Outro problema com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. Por uma questão de fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular. MetaTrader software Nós não fingir ter uma opinião única quando dizemos que o melhor Forex backtesting software é MetaTrader 4 (MT4). Esta comprovada plataforma de negociação electrónica segura é a escolha mais popular para a negociação dos mercados financeiros. Com o indicador ricos MT4 Supreme Edition sendo a opção preferida. MT4 é popular para backtesting de FX por causa de sua característica incorporada do verificador da estratégia. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas, embora possuir o software certo pode dar-lhe o início superior na negociação, não há nenhuma estratégia que irá funcionar a menos que seu corretor é confiável. Porque nem todos os corretores de Forex são criados iguais. Seu melhor para abrir uma conta com um corretor que tem Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e regulação MiFID. Desta forma, você obtém resultados reais backtested e você sabe que seu dinheiro é seguro quando você começar a negociar em uma conta real. Ative o JavaScript para visualizar os comentários fornecidos por Disqus. Aviso de risco: A negociação de divisas ou contratos para diferenças sobre margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Há uma possibilidade que você pode sustentar uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que você não pode perder. Você deve garantir que você entenda todos os riscos. Antes de utilizar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd é totalmente detida pela Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação controladora no Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site para Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias da Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registo FCA 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. Número registado 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, Londres EC3N 1LQ, UK. QSForex é uma plataforma open-source backtesting orientada a eventos e plataforma de negociação ao vivo para uso nos mercados de câmbio (forex), atualmente em um estado alfa. Ele foi criado como parte da série Forex Trading Diary em QuantStart para fornecer a comunidade de negociação sistemática com um mecanismo de negociação robusto que permite a implementação direta de estratégia forex e testes. O software é fornecido sob uma licença MIT permissiva (veja abaixo). Open-Source - O QSForex foi lançado sob uma Licença de MIT de código aberto extremamente permissiva, que permite o uso total em aplicações de pesquisa e comerciais, sem restrições, mas sem garantia de qualquer tipo. Free - QSForex é completamente gratuito e não custa nada para download ou uso. Colaboração - Como o QSForex é open source, muitos desenvolvedores colaboram para melhorar o software. Novos recursos são adicionados com freqüência. Quaisquer erros são rapidamente determinados e corrigidos. Desenvolvimento de Software - QSForex é escrito na linguagem de programação Python para suporte direto de plataforma cruzada. QSForex contém um conjunto de testes de unidade para a maioria do seu código de cálculo e novos testes são constantemente adicionados para novos recursos. Arquitetura Orientada a Eventos - QSForex é completamente orientada a eventos, tanto para backtesting e negociação ao vivo, o que leva à transição direta de estratégias de uma fase de researchtesting para uma implementação de negociação ao vivo. Custos de transação - Os custos de spread são incluídos por padrão para todas as estratégias testadas. Backtesting - O QSForex apresenta backtesting de par multi-moeda de vários dias. Trading - A QSForex atualmente oferece suporte a negociação intraday ao vivo usando a OANDA Brokerage API em um portfólio de pares. Métricas de Desempenho - QSForex atualmente suporta medição de desempenho básico e visualização de equidade através das bibliotecas de visualização Matplotlib e Seaborn. Instalação e Uso 1) Visite o Oanda e configure uma conta para obter as credenciais de autenticação da API, que você precisará para realizar a negociação ao vivo. Eu explico como realizar isto para fora neste artigo: quantstartarticlesForex-Trading-Diary-1-Automated-Forex-Trading-com-OANDA-API. 2) Clone este repositório git em um local adequado em sua máquina usando o seguinte comando em seu terminal: git clone githubmhallsmooreqsforex. git. Alternativa você pode baixar o arquivo zip do ramo mestre atual em githubmhallsmooreqsforexarchivemaster. zip. 3) Crie um conjunto de variáveis de ambiente para todas as configurações encontradas no arquivo settings. py no diretório raiz do aplicativo. Como alternativa, você pode codificar suas configurações específicas, substituindo as chamadas os. environ. get (.) Para cada configuração: 4) Crie um ambiente virtual (virtualenv) para o código QSForex e utilize pip para instalar os requisitos. Por exemplo, em um sistema baseado em Unix (Mac ou Linux), você pode criar um diretório como o seguinte, digitando os seguintes comandos no terminal: Isso criará um novo ambiente virtual para instalar os pacotes em. Supondo que você tenha feito o download do repositório gst QSForex em um diretório de exemplo, como projectsqsforex (altere este diretório abaixo para onde você instalou QSForex), então para instalar os pacotes você precisará executar os seguintes comandos: Isso levará algum tempo como NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn e Matplotlib devem ser compilados. Há muitos pacotes necessários para que isso funcione, por favor, dê uma olhada nesses dois artigos para obter mais informações: Você também precisará criar um link simbólico do seu diretório de pacotes do site para o diretório de instalação do QSForex para poder chamar Importe qsforex dentro do código. Para fazer isso, você precisará de um comando semelhante ao seguinte: Certifique-se de alterar projectsqsforex para o diretório de instalação e venvqsforexlibpython2.7site-packages para o diretório de pacotes do site virtualenv. Agora você poderá executar os comandos subseqüentes corretamente. 5) Nesta fase, se você simplesmente deseja realizar a prática ou negociação ao vivo, então você pode executar python tradingtrading. py. Que utilizará a estratégia de negociação padrão do TestStrategy. Isso simplesmente compra ou vende um par de moedas a cada 5º tick. É puramente para testes - não usá-lo em um ambiente de negociação ao vivo Se você deseja criar uma estratégia mais útil, basta criar uma nova classe com um nome descritivo, p. MeanReversionMultiPairStrategy e verifique se ele tem um método calculatesignals. Você precisará passar esta classe a lista de pares, bem como a fila de eventos, como em tradingtrading. py. Consulte strategystrategy. py para obter detalhes. 6) A fim de realizar qualquer backtesting é necessário para gerar dados forex simulados ou download histórico tiquetaquear dados. Se você quiser simplesmente tentar o software para fora, a maneira mais rápida de gerar um exemplo backtest é gerar alguns dados simulados. O formato de dados atual usado por QSForex é o mesmo que o fornecido pelo DukasCopy Historical Data Feed em dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical. Para gerar alguns dados históricos, certifique-se de que a configuração CSVDATADIR em settings. py é definir para um diretório onde você deseja que os dados históricos para viver. Em seguida, você precisa executar generatesimulatedpair. py. Que está sob o diretório de scripts. Ele espera um único argumento de linha de comando, que neste caso é o par de moedas no formato BBBQQQ. Por exemplo: Neste estágio, o script é codificado para criar um único mês de dados para janeiro de 2017. Ou seja, você verá arquivos individuais, do formato BBBQQQYYYYMMDD. csv (por exemplo, GBPUSD20170112.csv) aparecem no seu CSVDATADIR para todos os dias úteis em Mês. Se você deseja alterar o monthyear da saída de dados, basta modificar o arquivo e voltar a executar. 7) Agora que os dados históricos foram gerados, é possível realizar um backtest. O arquivo backtest em si é armazenado em backtestbacktest. py. Mas isso só contém a classe Backtest. Para realmente executar um backtest você precisa instanciar esta classe e fornecer-lhe os módulos necessários. A melhor maneira de ver como isso é feito é observar a implementação do Crossover de média móvel no arquivo examplesmac. py e usá-lo como um modelo. Isso faz uso do MovingAverageCrossStrategy que é encontrado em strategystrategy. py. Isso padrão para negociação tanto GBPUSD e EURUSD para demonstrar o uso de par de moedas múltiplas. Ele usa os dados encontrados no CSVDATADIR. Para executar o exemplo backtest, basta executar o seguinte: Isso levará algum tempo. No meu sistema de desktop Ubuntu em casa, com os dados históricos gerados via generatesimulatedpair. py. Leva cerca de 5-10 minutos para ser executado. Uma grande parte deste cálculo ocorre no final do backtest real, quando o levantamento está sendo calculado, por favor, lembre-se que o código não desligou Por favor, deixe-o até a conclusão. 8) Se você quiser ver o desempenho do backtest você pode simplesmente usar output. py para ver uma curva de equidade, retornos de período (ou seja, retornos de tick-to-tick) e uma curva de redução: E thats it Nesta fase, você está pronto Para começar a criar seus próprios backtests, modificando ou acrescentando estratégias em strategystrategy. py e usando dados reais baixados do DukasCopy (dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical). Se você tiver alguma dúvida sobre a instalação, então sinta-se livre para me enviar um e-mail no mikequantstart. Se você tiver quaisquer bugs ou outras questões que você acha que podem ser devido à codebase especificamente, sinta-se livre para abrir uma questão Github aqui: githubmhallsmooreqsforexissues Copyright (c) 2017 Michael Halls-Moore É concedida permissão, gratuitamente, a qualquer pessoa Obtendo uma cópia deste software e arquivos de documentação associados (o Software), para negociar o Software sem restrições, incluindo, sem limitação, os direitos de usar, copiar, modificar, fundir, publicar, distribuir, sublicenciar e vender cópias do Software, E para permitir que as pessoas a quem o Software é fornecido a fazê-lo, sujeito às seguintes condições: O aviso de copyright acima e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do Software. O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO É, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO E NÃO-INFRAÇÃO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA OS AUTORES OU TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA EM UMA ACÇÃO DE CONTRATO, ATO ILÍCITO OU DE OUTRA FORMA, DECORRENTE DE, OU EM CONEXÃO COM O SOFTWARE OU O USO OU OUTROS NEGÓCIOS NA PROGRAMAS. Negação de Negociação de Forex Trocando o câmbio na margem carrega um nível elevado do risco, e não pode ser apropriado para todos os investors. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas.
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